Forex ao quadrado

Indicador R - Squared - indicador para MetaTrader 4.

R-Squared mostra a correlação com seus valores de linha de regressão linear próximos a 1.0 mostram valores de relação perfeita próximos a 0.0 mostram relação fraca.

Veja a Ajuda do Metastock.

Para determinar se a tendência é estatisticamente significativa para uma dada linha de regressão linear de período x, plote o indicador de r-quadrado e consulte a tabela a seguir. Esta tabela mostra os valores de r-quadrado requeridos para um nível de confiança de 95% em vários períodos de tempo. Se o valor de r-quadrado for menor que os valores críticos mostrados, você deve assumir que os preços não mostram uma tendência estatisticamente significativa.

Número de PeríodosR-squaredCritical Value (95% confidence):

Você pode até considerar a possibilidade de abrir uma posição de curto prazo em oposição à tendência predominante quando observar o r-quadrado arredondado em níveis extremos. Por exemplo, se a inclinação for positiva e o valor de r-quadrado estiver acima de 0,80 e começar a diminuir, você pode considerar vender ou abrir uma posição curta.

Existem várias maneiras de usar as saídas de regressão linear de r-quadrado e Slope em sistemas de negociação. Para uma cobertura mais detalhada, consulte o livro The New Technical Trader de Tushar Chande e Stanley Kroll.

Software de Negociação.

Principais recursos e benefícios do VT Trader & trade;

R-Quadrado (R2)

O R-Squared é um método de regressão linear que ajuda a quantificar a força das tendências do mercado (por exemplo, a moda dos preços). Quanto mais os preços se movem em linha reta ao longo dos períodos n (formando uma relação linear), mais forte é a tendência. Valores de R-Squared representam a porcentagem de movimento de preço que pode ser explicada por regressão linear. Por exemplo, se o valor de R-Quadrado em 14 períodos estiver em 50%, então isso significa que 50% do movimento do preço pode ser explicado por regressão linear e os 50% restantes são ruído aleatório.

Para determinar se uma tendência é estatisticamente significativa para uma linha de regressão linear de períodos n, é necessário um nível de confiança de 95%. O nível de confiança de 95% varia com base no número de períodos avaliados. Se o valor do R-Squared for menor que seu nível de confiança de 95% correspondente para um determinado período n, geralmente é assumido que não existe tendência estatisticamente significativa. A tabela abaixo descreve o número recomendado de períodos R e seus respectivos níveis de confiança de 95%.

Nº de Períodos / R2 Valor Crítico (95% de Confiança)

Há muitas maneiras de usar a regressão linear e o R-Squared para gerar oportunidades de negociação em potencial.

Um desses métodos recomenda o uso de R-Squared em conjunto com a inclinação de regressão linear. R-Squared define a intensidade da tendência e o Slope de Regressão Linear define a direção geral da tendência (positiva ou negativa). Sinais potenciais de negociação seriam gerados com relação à direção da Inclinação da Regressão Linear enquanto o R-Quadrante permanecesse acima de seu nível de confiança de 95%.

Outro método recomenda usar o R-Squared em conjunto com os osciladores. Sinais potenciais de negociação seriam gerados com relação aos níveis de sobrecompra e sobrevenda do oscilador, enquanto o R-Quadrado permanece baixo (ou seja, bem abaixo do seu nível de confiança de 95%) indicando que os preços estão menos "na moda".

Para informações adicionais, você pode consultar o livro de Tushar Chande e Stanley Kroll intitulado "O Novo Técnico Técnico".

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Isenção de Risco: A negociação forex on-line acarreta um alto grau de risco ao seu capital e é possível perder todo o seu investimento. Especule apenas com dinheiro que você possa perder. Forex trading pode não ser adequado para todos os investidores, portanto, garantir que você compreenda totalmente os riscos envolvidos, e procure aconselhamento independente, se necessário.

Método R-Squared em Forex Trading.

& laquo; Índice de Momento Relativo.

Ciclo de Tendência Schaff & raquo;

Método R-Squared.

Esta lição cobrirá o seguinte.

Explicação e cálculo Como interpretar este indicador Sinais de negociação gerados pelo indicador.

Este é um método de regressão linear, que tenta determinar a força das tendências. Se os preços se moverem em linha reta mais de perto durante um certo período de tempo, isso sugere que a tendência será mais forte. As leituras de R-quadrado refletem a porcentagem do movimento de preços em termos de regressão linear. Caso a leitura do R-Quadrado durante 14 períodos esteja em 60%, isso indica que 60% do movimento do preço pode ser explicado usando regressão linear. Os restantes 40% são considerados como ruído aleatório.

Uma tendência é estatisticamente significativa para uma linha de regressão linear de um determinado período, se tivermos um nível de confiança de 95%. Caso a leitura do R-Quadrado esteja abaixo do nível de confiança de 95% para um período específico, então não há tendência estatisticamente significativa.

Abaixo do número recomendado de períodos R-R e os correspondentes níveis de confiança de 95% são mostrados.

Número de períodos / valor crítico ao quadrado R igual a 95% Confiança:

A regressão linear e o R-Squared podem ser usados ​​de várias maneiras para gerar sinais de negociação. Uma das abordagens combina o R-Squared com o Slope de Regressão Linear. O R-Squared determinará quão forte é a tendência subjacente, enquanto a inclinação da regressão linear determinará a direção da tendência & # 8211; se é positivo ou negativo. Os sinais serão produzidos de acordo com a direção da Inclinação da Regressão Linear, enquanto o R-Quadrado deve permanecer acima de seu nível de confiança de 95%.

Outra abordagem combina o R-Quadrado com um oscilador. Nesse caso, os sinais serão produzidos de acordo com as leituras do oscilador entre os níveis de sobrecompra e sobrevenda, enquanto o R-Squared deve permanecer em níveis baixos (significativamente abaixo do nível de confiança de 95%, o que sugere que market & # O comportamento da empresa é "menos moderno").

LRS + R-Squared = a solução de 95%.

Não, isso não tem nada a ver com Sherlock Holmes. Tem muito a ver com o declive de regressão linear, o r-quadrado, e como combinado eles podem dizer se a tendência é forte.

IMPORTÂNCIA DA INCLINAÇÃO.

O método de regressão linear fornece várias saídas úteis para análise técnica, uma das quais é a inclinação. A inclinação mostra quanto os preços devem mudar por unidade de tempo & # 8212; isto é, a rapidez com que os preços podem mudar. Um declive acentuado indica uma taxa rápida de mudança. Um declive raso indica uma taxa lenta de mudança. Quando a inclinação da tendência se torna significativamente positiva, você pode abrir uma posição comprada com alguma garantia de que a tendência continuará. Quando a inclinação se torna significativamente negativa, você pode fechar sua posição longa ou abrir uma posição curta, por motivos semelhantes.

No entanto, enquanto a inclinação lhe dá a direção da tendência (positiva ou negativa), como muitos outros indicadores, ela não mostra a força da tendência. É útil, portanto, considerar a inclinação em relação ao quadrado, o que indica a força da tendência. Um valor elevado de r-quadrado, combinado com um alto declive positivo ou negativo, dá a você alguma confiança de que uma forte tendência está se desenvolvendo.

Embora seja útil conhecer o valor de r - squared, idealmente, você deve usar r - squared em tandem com slope. Valores altos de r-quadrado acompanhados por uma pequena inclinação podem não interessar os traders de curto prazo. No entanto, valores altos de r-quadrado acompanhados por um grande valor de inclinação podem ser de grande interesse. O indicador de r-quadrado pode ser usado com sucesso como um indicador de confirmação. Indicadores baseados em momentum, como stochastics, índice de resistência relativa (RSI), índice de canal de mercadorias (CCI), e sistemas de média móvel e assim por diante requerem uma confirmação de tendência para serem considerados confiáveis. O R-sqquared fornece um meio de quantificar a força das tendências de preço. Se r - squared estiver acima de seu valor crítico e de direção, você pode estar 95% confiante de que uma forte tendência está presente.

Ao usar indicadores baseados em momentum, você deve negociar apenas os níveis de sobrecompra / sobrevenda se tiver determinado que os preços estão sem tendência ou enfraquecidos (isto é, os preços têm um valor quadrado r baixo ou baixo). Esteja ciente de que, em um mercado de tendências fortes, os preços podem permanecer sobrecomprados ou sobrevendidos por longos períodos. Portanto, você pode querer rever quaisquer sistemas de negociação que dependam estritamente dos níveis de sobrecompra / sobrevenda, e considere adicionar os indicadores de LRS / r-quadrado.

COMO VOCÊ USA ISSO?

A Figura 1 mostra o valor de r - squared usado para determinar quando uma tendência é significativa. Esta tabela mostra os valores de r - squared necessários para um nível de confiança de 95% em vários períodos de tempo. Por exemplo, se a inclinação de 14 períodos passou recentemente de negativa para positiva (ou seja, cruzou acima de zero), você pode considerar a compra quando a cruzada r cruzar acima do nível de 0,27. Para determinar se a tendência é estatisticamente significativa para uma dada linha de regressão linear x - period, traçar o indicador r-sqquar para o mesmo período de tempo e consultar a tabela. Se o valor for menor que os valores críticos mostrados, você deve assumir que os preços não mostram uma tendência estatisticamente significativa.

Figura 1: R-quadrado. Aqui você vê valores usados ​​para determinar quando uma tendência é considerada significativa.

Eu destaquei os períodos de 14 e 30 dias, os quais estarei demonstrando. (Para calcular o valor crítico para qualquer período de tempo, consulte a barra lateral, "Parâmetros quadrados-R".) O período refere-se a qualquer período de tempo que você está usando na análise do gráfico. Se você estiver traçando gráficos diários, seu período será em dias. Se você estiver planejando dados semanais, seu período será em semanas. Os parâmetros para a inclinação de regressão linear são o número de períodos de tempo a serem usados ​​ao calcular o indicador e o campo de preço (ou seja, o aberto, alto, baixo, fechamento ou até uma média como (H + L) / 2) . O parâmetro para r - squared é meramente o período de tempo, que, obviamente, deve coincidir com a inclinação. Você pode considerar a abertura de uma posição de curto prazo em oposição à tendência predominante quando observar a inclinação arredondada em níveis extremos. Por exemplo, se a inclinação estiver em um nível relativamente alto e começar a cair, você pode considerar fechar sua posição longa ou abrir uma posição curta. Você pode considerar a possibilidade de abrir uma posição de curto prazo em oposição à tendência predominante ao observar o arredondamento do r-quadrado em níveis extremos. Por exemplo, se o declive for positivo e o r-quadrado for maior que 0,80, mas começar a diminuir, você pode considerar vender ou abrir uma posição vendida.

A Figura 2, um gráfico da IBM, é sobreposta por uma média móvel de 14 dias. As setas mostram o cruzamento da inclinação acima de zero e cruzam-se acima do limiar de 0,27. Este padrão augura bem para a tendência de alta sustentada, que durou aproximadamente três meses.

Nenhum sistema é infalível, no entanto; sempre haverá sinais falsos. Observe no ponto X que alguma decisão de gerenciamento de dinheiro teria que ser feita. Se você tivesse um sistema mecânico que fechava sua posição comprada em um declínio percentual fixo no preço, então você poderia ter reduzido seu lucro. Se você estivesse monitorando o preço usando seus indicadores favoritos para confirmação e nenhum sinal de venda foi dado, você pode ter superado a falha. Observe também em janeiro que a inclinação cruzou abaixo do limite zero, significando uma tendência de baixa. Isto foi seguido por cruzamento cruzado acima de seu limiar em um ângulo acentuado, significando uma forte tendência (funciona em qualquer direção). A IBM caiu quase 20% em duas semanas.

Figura 2: Indicadores LRS / r-quadrado de 14 períodos. Observe a ação do preço quando os níveis de limite são cruzados.

Na Figura 3 você vê um gráfico da Intel (INTC) com uma média móvel de 30 dias exibida. Novamente, as setas mostram os indicadores cruzando acima de zero e o limite de 0,13. Este padrão pressagiou uma boa tendência de alta que durou aproximadamente três meses e meio com um ganho de 40%.

Figura 3: indicadores LRS / r-quadrado de 30 períodos. Você poderia ter ganho 40% durante um período de três meses e meio.

Embora esses gráficos mostrem uma boa tendência após a confirmação da combinação slope / r-square, seria cansativo ter que percorrer seu portfólio para encontrar esses padrões gráficos. Em vez disso, você deseja configurar uma pesquisa para os estoques que exibem os padrões. Segue-se um exemplo que utiliza a função Explorar do MetaStock. Pesquisas similares podem ser configuradas em muitos outros programas, como TradeStation, AIQ TradingExpert Pro e TC2000.

A função Explorar no MetaStock permite sete colunas de parâmetros, juntamente com um filtro que define a lógica da pesquisa. Baseei minha pesquisa no preço de fechamento para configurar a exploração a seguir. A lógica para a pesquisa de 14 períodos é:

Filtro: ColB & gt; 0 AND ColC & gt; 0,27 E ColC & gt; ColD.

A lógica para a pesquisa de 30 dias é a mesma, exceto substituindo 30 por 14 e 0,13 por 0,27.

A Figura 4 é uma captura de tela de uma exploração de 14 dias. De uma lista de 37, apenas essas ações atendem aos parâmetros do filtro. A ColA mostra o preço de fechamento na data de exploração, ColB mostra os valores de inclinação (todos acima de zero), ColC mostra o valor de r - squared (todos acima de 0,27) e ColD mostra o valor de r-quadrado de ontem. O filtro remove qualquer estoque da lista cujo valor de r-quadrado é menor do que o de ontem. As ações remanescentes são as únicas para verificar se os seus indicadores favoritos confirmam os indicadores do LRS / r-quadrado. Uma comparação rápida de ColD versus ColC dá-lhe um heads-up do qual o squadrin da série aumentou em um dia (por exemplo, CVS).

Figura 4: Resultados de uma exploração LRS / r-square de 14 períodos. Observe que apenas alguns estoques atendem aos parâmetros do filtro.

Observe que uma leitura raramente elevada de r - squared (por exemplo, 0,8) pode indicar uma situação de sobrecompra e uma possível recessão. Se os osciladores adicionais estiverem indicando uma desaceleração, isso não seria um bom sinal de entrada. Por outro lado, se o r-quadrado estiver apenas cruzando acima do limite e outros indicadores de confirmação estiverem exibindo características semelhantes, pode ser um sinal de compra muito bom. Essa técnica é discutida em alguns livros de análise técnica. Experimente na sua lista de artigos vigiados e comércio de papel até decidir se é para você.

Rudy Teseo ministrou cursos em negociação de opções e noções básicas de gráficos de ações. Entre em contato com ele em rftess @ juno.

LEITURA SUGERIDA.

MetaStock (Equis International)

Veja nosso glossário cumulativo online.

Observe que os parâmetros do quadrado são inversamente proporcional aos períodos de tempo. Só é necessário lembrar uma combinação de período de tempo / valor crítico a partir da qual todos os valores críticos podem ser calculados. Por exemplo, observe que um período de 10 requer um valor crítico de 0,40. Para calcular o valor crítico para um período de 50, por exemplo, a proporção de 10/50 é 1/5 e 1/5 de 0,40 é 0,08. Arredonde outros cálculos com duas casas decimais.

R-Squared_v1 - indicador para MetaTrader 5.

R-Squared é o indicador de regressão linear. Apesar do fato de que o indicador se parece com um oscilador, é necessário entender que ele calcula a "confiabilidade" da tendência atual.

O indicador R-Squared apareceu no MetaTrader 4 da MetaStock. Assim, você pode encontrar a descrição principal de seu trabalho neste terminal. Deve-se notar que quanto maior o valor do indicador R-Quadrado, maior a probabilidade de uma nova tendência ser estatisticamente importante. Dependendo do período, o nível de potência crítica de uma tendência diminui.

Fig.1 O indicador R-Squared_v1.

Traduzido do russo por MetaQuotes Software Corp.

R ao quadrado V11.

O Metatrader R Squared V11 Forex Indicador é fornecido gratuitamente. Como o R Squared V11 chamou nossa atenção, não gastamos um único centavo para chamar esse excelente indicador. Com isso, temos certeza de que o indicador de negociação de moeda é totalmente gratuito.

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