Forex arbitragem explicada

Como faço para usar uma estratégia de arbitragem na negociação forex?

A arbitragem Forex é uma estratégia de negociação livre de risco que permite que os comerciantes forex de varejo obtenham lucro sem exposição cambial aberta. A estratégia envolve agir rapidamente nas oportunidades apresentadas pelas ineficiências de preços, enquanto elas existem. Este tipo de negociação de arbitragem envolve a compra e venda de diferentes pares de moedas para explorar qualquer ineficiência de preços. Se dermos uma olhada no exemplo a seguir, podemos entender melhor como essa estratégia funciona.

Exemplo - negociação de moeda de arbitragem.

As taxas de câmbio atuais dos pares EUR / USD, EUR / GBP, GBP / USD são 1,1837, 0,7231 e 1,6388, respectivamente. Neste caso, um comerciante do forex poderia comprar um mini-lote de EUR por $ 11.837 USD. O comerciante poderia então vender os 10.000 Euros, por 7.231 libras esterlinas. Os 7,231 libras esterlinas, poderiam então ser vendidos por US $ 11,850, com um lucro de US $ 13 por negociação, sem exposição aberta, já que as posições compradas cancelam posições vendidas em cada moeda. O mesmo comércio usando lotes normais (ao invés de mini-lotes) de 100K, renderia um lucro de $ 130. Isso pode ser continuado até que o erro de preço seja negociado.

Fazer os cálculos para encontrar as ineficiências de preços, pode ser demorado para realmente ser capaz de atuar sobre as oportunidades encontradas. Por esse motivo, muitas ferramentas surgiram na Internet. Uma dessas ferramentas é a calculadora de arbitragem forex, que fornece ao trader de forex de varejo oportunidades de arbitragem de forex em tempo real. Uma calculadora de arbitragem Forex é vendida por uma taxa em muitos sites da Internet por terceiros e corretores de forex; e é oferecido gratuitamente ou para julgamento por alguns ao abrir uma conta.

O que é a arbitragem Forex e como usar a estratégia de arbitragem Forex?

Quando as pessoas falam sobre negociação, elas geralmente significam tentar lucrar antecipando a direção futura de um mercado.

Mas você já se perguntou se há uma maneira de lucrar com o mercado Forex sem ter que escolher corretamente a direção de um par de moedas?

Você pode estar interessado em descobrir que existem várias estratégias neutras de mercado.

Talvez o menos arriscado seja a arbitragem Forex.

Antes de olharmos para as especificidades da arbitragem no Forex, vamos primeiro falar sobre a arbitragem em geral.

Simplificando, a arbitragem é uma forma de negociação em que um comerciante procura lucrar com as discrepâncias de preço entre instrumentos extremamente semelhantes.

Os comerciantes que usam essa estratégia são conhecidos como arbitradores.

Arbitrageurs procuram:

comprar em um mercado; ao mesmo tempo em que vende um tamanho equivalente em outro mercado inter-relacionado; para aproveitar as divergências de preços entre os dois.

Às vezes, nos mercados financeiros, produtos que são efetivamente o mesmo comercializam-se em diferentes lugares ou em formas ligeiramente diferentes.

Por exemplo, algumas grandes empresas estão listadas em mais de uma bolsa de valores.

Teoricamente, todas as listagens de um determinado estoque devem ter paridade em seus preços.

Afinal, estamos falando de ações da mesma empresa.

Na realidade, o fluxo de informações para todas as partes do mundo não é perfeitamente instantâneo, nem os mercados são comercializados com eficiência total.

Portanto, quando ambas as bolsas de valores estão abertas, é possível que os preços possam diferir entre as bolsas.

A primeira pessoa a notar a diferença de preço poderia:

. comprar o estoque na troca com o preço mais barato.

. enquanto vende na troca com o preço mais alto.

Quer saber a melhor parte?

Ao fazer isso, você pode potencialmente obter lucro.

Arbitragem Forex explicada.

Então, o que exatamente é a arbitragem Forex?

Os comerciantes que procuram arbitragem dos preços dos estrangeiros são, em essência, fazendo a mesma coisa descrita acima.

Eles efetivamente procuram comprar uma versão mais barata de uma moeda, ao mesmo tempo que vendem uma versão mais cara.

Depois de subtrair seus custos de transação, seu lucro é a diferença restante entre os dois preços.

Um sistema de arbitragem Forex pode operar de várias maneiras diferentes, mas a essência é a mesma.

Ou seja, os arbitragistas procuram explorar anomalias de preços.

Eles podem procurar explorar as discrepâncias de preço entre as taxas à vista e os futuros de moeda.

Um futuro é um acordo para negociar um instrumento em uma determinada data por um preço fixo.

A arbitragem de corretor de Forex pode ocorrer quando dois corretores estão oferecendo cotações diferentes para o mesmo par de moedas.

No mercado de varejo de varejo, os preços entre os corretores são normalmente uniformes.

Portanto, a viabilidade desta estratégia tende a ser limitada ao mercado institucional.

Esta também não é a única oportunidade de negociação de Forex de arbitragem a surgir no mercado à vista.

Outro tipo de negociação de arbitragem Forex envolve três pares de moedas diferentes.

Arbitragem triangular Forex.

A arbitragem triangular de Forex é um método que utiliza negociações de compensação, para lucrar com as discrepâncias de preço no mercado Forex.

Para entender como arbitrar pares de moedas, primeiro precisamos entender o básico dos pares de moedas.

Vamos percorrer algumas noções básicas rápidas.

Quando você troca um par de moedas, você está, na verdade, assumindo duas posições:

comprar a moeda de primeiro nome que vende a segunda moeda.

Uma moeda cruzada é um par de moedas que não inclui o dólar americano.

Um valor teórico ou sintético para uma cruz está implícito nas taxas de câmbio das moedas em questão, em relação ao dólar dos EUA.

Por exemplo, considere que o EUR / USD está sendo negociado a 1.1505 e o GBP / USD está sendo negociado a 1.4548.

Podemos calcular um valor implícito para EUR / GBP, dividindo um pelo outro.

Por que nós dividimos um pelo outro?

Simplificando, pares de moedas podem ser tratados como frações com numeradores e denominadores.

Dividir por GBP / USD é o mesmo que multiplicar pelo inverso.

Por isso, EUR / USD x USD / GBP = EUR / GBP x USD / USD = EUR / GBP.

Se o valor real negociado de EUR / GBP divergir do valor implícito pelos principais pares, existe uma oportunidade de arbitragem FX.

Como o próprio nome sugere, o arbitramento de FX triangular é composto por três negócios.

Digamos que o EUR / GBP esteja sendo negociado a 0.7911.

É superior ao nosso valor implícito e queremos vendê-lo.

Também precisamos colocar dois negócios nos dois principais relacionados, para criar uma posição de oposição sintética EUR / GBP.

Isso irá compensar o nosso risco e, portanto, o lucro.

Como a discrepância de preço é pequena, precisaremos lidar em tamanho substancial para que valha a pena.

Vamos trabalhar através dos números para completar o nosso exemplo para esta estratégia de arbitragem Forex.

Se comprarmos 10 lotes de EUR / USD - um lote é de 100.000 unidades da primeira moeda.

Quando compramos um par de moedas, estamos comprando a primeira moeda e vendendo a segunda.

Então, estamos comprando 10 lotes x 10.000 euros = 1.000.000 euros.

Como estamos lidando com uma taxa EUR / USD de 1.1505, estamos vendendo 1.000.000 x 1.1505 = 1.150.500 USD.

Queremos simultaneamente vender uma quantidade equivalente de EUR em EUR / GBP.

Por isso, vendemos 10 lotes de EUR / GBP, que é de 1.000.000 EUR.

Como estamos lidando com uma taxa EUR / GBP de 0,7911, estamos comprando 1.000.000 x 0,7911 = 791.100 libras esterlinas.

Por fim, também vendemos GBP / USD para completar o triângulo.

Isso nos deixa sem exposição geral a qualquer um dos três pares de moedas.

Para remover nossa exposição ao GBP, vendemos o mesmo valor que nós compramos no comércio EUR / GBP.

Então, vendemos 791.100 / 100.000 = 7,91 lotes de GBP / USD.

Estamos lidando com uma taxa GBP / USD de 1.4548, então estamos comprando 791,100 x 1,4548 = 1,150,892 USD.

Considere a implicação:

. se você estivesse trocando moedas com essas taxas e nessas quantias.

. você teria acabado com 1.150.892 dólares, após trocar inicialmente 1.150.500 USD por EUR.

Portanto, seu lucro seria: 1.150.892 - 1.150.500 = 392 USD.

Como você pode ver, o lucro é pequeno em relação ao tamanho da transação grande.

Observe também que não levamos em conta os spreads de oferta / oferta nem outros custos de transação.

Claro, com um corretor de FX de varejo você também não está trocando moedas fisicamente.

Você teria trancado um lucro com os negócios, mas você ainda teria que desenrolar suas posições.

Lembre-se de que os ajustes diários de SWAP irão corroer rapidamente o lucro imaginário que você bloqueou.

Arbitragem estatística Forex.

Embora não seja uma forma de arbitragem pura, a arbitragem estatística Forex leva uma abordagem quantitativa e busca divergências de preços que são estatisticamente susceptíveis de corrigir no futuro.

Ele faz isso compilando uma cesta de pares de moedas de alto desempenho e uma cesta de moedas com baixo desempenho.

Esta cesta é criada com o objetivo de encurtar os over-performers e comprar os sub-performers.

O pressuposto é que o valor relativo de uma cesta para a outra é susceptível de reverter para a média com o tempo.

Com essa suposição, você quer uma correlação histórica estreita entre as duas cestas.

Portanto, este é outro fator que o arbitrador deve levar em conta ao compilar as seleções originais.

Você também quer garantir a neutralidade do mercado quanto possível.

Lucro sem risco.

Arbitragem é algumas vezes descrita como sem risco.

. mas isso não é verdade.

Uma estratégia de arbitragem Forex bem implementada terá um risco razoavelmente baixo, mas a implementação é metade da batalha porque o risco de execução é um problema significativo.

Primeiro você precisa que suas posições de deslocamento sejam executadas simultaneamente ou quase simultaneamente.

Fica mais difícil porque a margem é pequena com arbitragem - o escorregamento de apenas alguns pips provavelmente apagará seu lucro.

Outros problemas com arbitragem no Forex.

Os problemas surgem com o volume de pessoas usando a estratégia.

Arbitragem baseia-se fundamentalmente em diferenciais de preços e esses diferenciais são afetados pelas ações dos arbitradores.

Instrumentos superfaturados serão empurrados para baixo no preço pela venda.

Os subvalorizados serão empurrados pela compra.

Consequentemente, o diferencial de preço entre os dois diminuirá.

Eventualmente, ela desaparecerá ou se tornará tão pequena que a arbitragem não será mais lucrativa.

De qualquer forma, a oportunidade de arbitragem irá diminuir.

O vasto número de participantes do mercado Forex é geralmente um grande benefício.

. mas também significa que as disparidades de preços serão rapidamente descobertas e exploradas.

Como resultado, o jogador mais rápido ganha no jogo da arbitragem Forex.

Os feeds de preço mais rápidos são essenciais se você quiser ser o único a lucrar.

Nossa conta Admiral. Prime oferece velocidade de execução em nível institucional:

. o que é essencial para este tipo de negociação.

. como você estará competindo contra o mais rápido do mundo.

Vendo como a velocidade de execução pode fazer toda a diferença, escolher o software de arbitragem correto pode lhe dar uma vantagem competitiva.

Sinta-se livre para experimentar estratégias novas e diferentes antes de entrar em negociações com dinheiro real.

Observe também que a velocidade do mercado moderno significa que você provavelmente terá que usar um sistema de negociação automatizado, para uma arbitragem de sucesso.

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Simplificando, o MT4 Supreme oferece a melhor experiência de negociação automatizada.

Arbitragem Forex: palavras finais.

Todos os sistemas de negociação estão sujeitos ao risco de a rentabilidade se desgastar com o tempo.

À medida que novos participantes perseguem a mesma estratégia, as oportunidades diminuem.

Arbitragem não é diferente.

A feroz concorrência no mercado de câmbio significa que você pode descobrir que oportunidades de arbitragem puras são limitadas.

No entanto, você provavelmente encontrará a teoria útil para explorar estratégias relacionadas e outras possibilidades de negociação.

Se você gostaria de aprender sobre diferentes estratégias de Forex, você deve ler sobre as melhores estratégias de Forex que funcionam e estratégias avançadas de negociação Forex.

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Arbitragem.

O que é 'arbitragem'?

Arbitragem é a compra e venda simultânea de um ativo para lucrar com uma diferença no preço. É uma negociação que lucra explorando as diferenças de preço de instrumentos financeiros idênticos ou similares em diferentes mercados ou em diferentes formas. Arbitragem existe como resultado de ineficiências do mercado.

QUEBRANDO 'Arbitragem'

Arbitragem fornece um mecanismo para garantir que os preços não se desviem substancialmente do valor justo por longos períodos de tempo. Com os avanços da tecnologia, tornou-se extremamente difícil lucrar com erros de precificação no mercado. Muitos comerciantes possuem sistemas de negociação computadorizados para monitorar flutuações em instrumentos financeiros similares. Quaisquer configurações de preços ineficientes geralmente são acionadas rapidamente e a oportunidade é muitas vezes eliminada em questão de segundos. Arbitragem é uma força necessária no mercado financeiro. Para entender mais sobre esse conceito, leia Trading The Odds With Arbitrage.

Um Exemplo de Arbitragem Simples.

Como um exemplo simples de arbitragem, considere o seguinte. As ações da empresa X estão sendo negociadas a US $ 20 na Bolsa de Valores de Nova York (NYSE), enquanto, no mesmo momento, estão sendo negociadas por US $ 20,05 na Bolsa de Valores de Londres (LSE). Um trader pode comprar as ações na NYSE e imediatamente vender as mesmas ações na LSE, obtendo um lucro de 5 centavos por ação. O trader poderia continuar a explorar essa arbitragem até que os especialistas da NYSE ficassem sem estoque das ações da Empresa X, ou até que os especialistas da NYSE ou da LSE ajustassem seus preços para eliminar a oportunidade.

Um exemplo de arbitragem complicada.

Embora essa não seja a estratégia de arbitragem mais complicada em uso, esse exemplo de arbitragem triangular é mais difícil do que o exemplo acima. Na arbitragem triangular, um trader converte uma moeda para outra em um banco, converte essa segunda moeda para outra em um segundo banco e, finalmente, converte a terceira moeda de volta para o original em um terceiro banco. O mesmo banco teria a eficiência da informação para garantir que todas as suas taxas de câmbio estivessem alinhadas, exigindo o uso de diferentes instituições financeiras para essa estratégia.

Por exemplo, suponha que você comece com US $ 2 milhões. Você vê que em três instituições diferentes as seguintes taxas de câmbio estão imediatamente disponíveis:

Grupo de Treinamento Forex.

Arbitragem no mundo das finanças refere-se a uma estratégia de negociação que aproveita irregularidades em um mercado financeiro. A arbitragem Forex envolve identificar e aproveitar as discrepâncias de preço que podem surgir na avaliação de um ou mais pares de moedas.

A característica geral da arbitragem real é um lucro “livre de risco”, mas atingir esse resultado geralmente envolve um certo grau de risco durante a execução do negócio. Freqüentemente, o risco de execução realmente excede o pequeno lucro que os arbitradores geralmente aceitam. Um tipo especial de arbitragem que envolve risco é conhecido como arbitragem estatística, em que spreads entre pares de moedas são avaliados e posições opostas tomadas quando elas ficam substancialmente fora de linha. com normas históricas.

Embora a negociação de arbitragem seja responsável por fazer com que grandes instituições financeiras e bancos faturem bilhões em lucros, ela também é conhecida por causar alguns dos maiores colapsos financeiros. Isso tende a ocorrer quando os parâmetros subjacentes mudam e, portanto, o lucro “livre de risco” em uma arbitragem torna-se uma perda bloqueada. Enquanto arbitragem pode parecer dinheiro fácil para um comerciante de forex, nada poderia estar mais longe da verdade.

O que é negociação de arbitragem em geral?

Arbitragem pode ser definida como a compra e venda simultânea de dois ativos equivalentes para um lucro livre de risco. Além do mercado cambial, essa estratégia de negociação é ativamente empregada na maioria dos mercados financeiros, incluindo os mercados de ações, commodities e opções.

Basicamente, a arbitragem se aproveita de discrepâncias ou irregularidades em qualquer mercado financeiro e envolve situações em que os negociadores identificam condições de mercado que lhes permitem obter um lucro pequeno e isento de riscos quando negociados corretamente. A arbitragem Forex, como ocorre com as estratégias de arbitragem em outros mercados, depende dessas irregularidades, que surgem ocasionalmente quando os mercados são negociados de forma ineficiente.

Cálculos de arbitragem comercial, que já foram feitos em grande parte por mão ou calculadoras de mão, agora são feitos de várias maneiras, incluindo calculadoras de arbitragem forex, programas de software feitos e até mesmo algumas plataformas de negociação.

Devido à proliferação de tais programas, os mercados financeiros se tornaram ainda mais eficientes, o que reduziu ainda mais as oportunidades de arbitragem no mercado forex.

Vários métodos diferentes podem ser usados ​​para arbitragem no mercado forex. Por exemplo, uma tal técnica de arbitragem envolve a compra e venda de moeda spot contra o contrato de futuros correspondente. Outra forma de arbitragem de moeda é chamada de arbitragem triangular, que aproveita as discrepâncias da taxa de câmbio usando três pares de moedas relacionados.

Outras formas mais complicadas de arbitragem forex envolvem a combinação de opções de moeda, futuros e spot; entretanto, esse tipo de arbitragem exige um depósito de margem inicial significativo, uma vez que a venda de opções é necessária. Para aumentar a complexidade desse tipo de arbitragem, um entendimento competente de todos os três desses mercados é imperativo na identificação e execução da arbitragem quando ela se instala.

Usando um sistema de arbitragem Forex.

Antes do advento dos computadores, os operadores de arbitragem que operavam em bancos e outras instituições financeiras calculavam seus números com uma calculadora portátil e um lápis. Hoje em dia, para identificar e agir com precisão sobre irregularidades no mercado forex, um programa de software adequado que identifica e executa automaticamente as negociações é normalmente usado.

Para os comerciantes de moeda de varejo, este tipo de programa de arbitragem forex geralmente vem na forma de um Expert Advisor ou EA que trabalha dentro de uma plataforma de negociação forex avançada como MetaTrader 4 ou 5. A EA observa constantemente o mercado forex, e quando uma oportunidade para uma arbitragem FX surge, o programa executa automaticamente o comércio. Isso melhora muito as chances de um comerciante bloquear um lucro de arbitragem e / ou tirar proveito de uma oportunidade fugaz.

No entanto, muitos traders se sentem desconfortáveis ​​com negociações executadas automaticamente e preferem tomar suas próprias decisões de negociação. Esses comerciantes geralmente usam um alerta comercial ou um software de sinalização. Esse tipo de software, bem como o software consultor especialista, varre constantemente o mercado, mas, em vez de executar automaticamente as negociações, ele alertará o comerciante quando surgir uma situação de arbitragem. O comerciante pode então decidir se deve ou não agir.

Alguns comerciantes que usam seus próprios programas de software de arbitragem também podem assinar serviços de alerta de sinal remoto. Usados ​​em conjunto com seus próprios programas, esses serviços alertam o software do comerciante quando ocorre uma situação de arbitragem no mercado. O software do comerciante, em seguida, alerta o comerciante da arbitragem ou executa automaticamente as negociações.

Noções básicas de arbitragem de futuros de moeda.

Por causa dos diferenciais das taxas de juros, os futuros de moedas tendem a vender com prêmio ou com desconto, dependendo da amplitude do diferencial da taxa de juros entre as moedas dos dois países envolvidos.

Se o contrato futuro de moeda for para a libra esterlina cotado em relação ao dólar, por exemplo, e a taxa de juros pertinente no Reino Unido for de dois por cento, enquanto as taxas dos EUA forem de apenas um por cento, a Sterling seria negociada com um desconto relativo à taxa à vista.

Isto é devido ao diferencial de custo de um por cento desde que você seria melhor comprar Sterling spot e segurando-o até a data do valor do que comprá-lo frente contra o dólar.

Os números acima serão agora usados ​​para ilustrar como um contrato futuro de seis meses para a Sterling pode ser arbitrado contra o mercado à vista. Primeiro de tudo, os seguintes parâmetros de mercado e contrato serão usados:

A taxa à vista do par GBP / USD está sendo negociada a 1.2500. O contrato de futuros de 6 meses para GBP / USD está sendo negociado a 1.2400. A taxa de juros de seis meses na GBP é de dois por cento. A taxa de juros de 6 meses em USD é de 1%. O tamanho do contrato é de 1.000 unidades de moeda.

O contrato futuro pode ser convertido, a critério do vendedor do contrato, em moeda física à taxa de câmbio especificada, quando o contrato futuro vence em seis meses. O comprador do contrato futuro de GBP / USD para 6 meses receberia £ 1.000 e entregaria US $ 1.240 no vencimento do contrato em seis meses.

O arbitrador poderia então vender Sterling frente ao dólar norte-americano contra o contrato de futuros de longo prazo. Alternativamente, eles poderiam depositar £ 990,00 por seis meses a dois por cento. No lado do dólar americano, o negociador tomaria US $ 1.237 ou a quantia de £ 990,00 compraria à taxa spot de 1.2500. Um futuro sintético seria então criado, convertendo 1.000 libras em 1.237 dólares em seis meses, com um custo atual de 1.237 dólares.

Esses números indicariam a um arbitrador que o contrato futuro está sendo negociado um pouco acima do que deveria ser de três dólares por mil. A arbitragem pode então ser estabelecida com o arbitrador que vende o contrato futuro para 1.2400 e a compra à vista com um lucro líquido de $ 3.00 por mil no vencimento do contrato futuro. Embora US $ 3,00 por mil não pareçam um grande lucro no comércio, quando a transação é feita em grande quantidade, como US $ 100.000.000, o lucro líquido seria muito mais respeitável, US $ 30.000.

Arbitragem Triangular Forex Explained.

Muitos traders profissionais e criadores de mercado que se especializam em pares de moedas cruzadas realizam um processo conhecido como arbitragem triangular para garantir lucros quando a taxa cruzada impulsionada pelo mercado se desvia temporariamente das taxas de câmbio observadas para cada moeda componente em relação ao dólar norte-americano. Essa popular estratégia de arbitragem de moedas aproveita o fato de que a taxa de câmbio observada para um par de moedas cruzadas é matematicamente relacionada à de dois outros pares de moedas.

Uma vez que o lucro tenha sido bloqueado por uma arbitragem triangular, não existe mais risco de mercado. No entanto, o principal risco que o operador de moeda cruzada ainda enfrenta é o risco de contraparte, que se manifestaria em um problema significativo se a entrega em qualquer etapa da transação em três partes falhar. Ainda assim, esse risco é geralmente muito baixo entre contrapartes profissionais bem estabelecidas e dignas de crédito.

Os operadores que realizam uma arbitragem triangular geralmente tentam executar cada perna da transação em três partes o mais simultaneamente possível. Além de levar em conta os custos de cruzar qualquer lance aplicável fora dos spreads para entrar na posição de arbitragem triangular, eles também precisam levar em conta os custos de transação para garantir que estejam obtendo lucro.

Três moedas estão envolvidas em uma arbitragem triangular, e os comerciantes usam uma fórmula matemática para expressar a taxa de câmbio para o par de moedas cruzadas como uma função das taxas de câmbio para os dois outros pares de moedas relacionados que contêm o dólar da seguinte forma:

CCY2 / CCY3 = USD / CCY3 x CCY2 / USD.

Na equação acima, USD refere-se ao dólar americano, enquanto CCY2 é a moeda base no par de moedas cruzadas e CCY3 é a moeda de contraparte no par de moedas cruzadas.

Além disso, o termo CCY2 / CCY3 refere-se à taxa de câmbio cruzada da contra moeda CCY3 expressa em termos da moeda base ou CCY2. O comerciante também pode incluir quaisquer custos de transação relevantes que possam ser aplicados ao cálculo de uma taxa de câmbio efetiva.

O arbitrador triangular executa o serviço útil de trazer esses mercados de volta à linha e bloqueia um lucro modesto ao mesmo tempo para seu problema. Embora os negociantes forex de varejo raramente tenham esse tipo de oportunidade, eles podem às vezes realizar arbitragens triangulares entre as taxas cotadas por diferentes corretores de forex on-line.

Arbitragem Estatística em Forex Trading.

No mercado cambial, a arbitragem estatística envolve a busca de oportunidades de lucro que surjam de discrepâncias na taxa de câmbio, conforme determinado por normas históricas ou previstas. Alguns traders preferem chamar isso de spread trading ao invés de arbitragem, porque tecnicamente isso não resulta em um lucro livre de risco como outras arbitragens verdadeiras fazem. Ao contrário de outros arbitradores que operam no mercado forex, os operadores de arbitragem estatística, portanto, realmente assumem riscos com suas posições, uma vez que os spreads entre os pares de moedas que eles buscam explorar podem se ampliar, assim como estreitar.

A maioria dos traders de arbitragem estatistica de forex usa tecnicas de modelagem matematica e estatisticas historicas que consistem nos spreads normais entre diferentes pares de moedas para determinar quais spreads sao fora de linha e, portanto, devem ver um estreitamento ao longo do tempo. Eles então se esforçarão para vender o par de moedas superfaturadas e comprar o par de moedas de baixo preço.

Se eles decidirem se engajar em arbitragem estatística, um trader também precisará dedicar algum tempo para se familiarizar com os métodos matemáticos e analíticos usados ​​para identificar tais oportunidades de arbitragem. Também pode ser necessário que eles aprendam como usar e / ou desenvolver alguns sistemas de computador para auxiliá-los nesse processo.

Escolhendo uma estratégia de arbitragem de moeda adequada.

Selecionar a melhor estratégia de arbitragem de moeda FX a ser usada para sua situação particular e preferência de risco provavelmente dependerá de quais mercados você tem acesso, bem como se deseja ou não correr risco como operador de arbitragem.

Por exemplo, um comerciante profissional de moedas cruzadas e formador de mercado quase certamente realizarão uma arbitragem triangular entre seu par de moedas cruzadas e os outros dois pares de moedas que contêm as mesmas moedas cotadas em relação ao dólar norte-americano. Por outro lado, um trader com acesso ao mercado futuro de moedas pode, em vez disso, envolver-se em arbitragem de futuros se puderem negociar em quantias suficientes, ter custos de transação suficientemente pequenos e serem capazes de identificar oportunidades de arbitragem virtualmente em tempo real.

Finalmente, um comerciante de varejo de forex com nenhuma dessas oportunidades para arbitragem pode ser capaz de arbitragem cotações em diferentes corretores forex para realizar arbitragem triangular. Caso contrário, eles provavelmente serão reduzidos a ter apenas a capacidade de realizar arbitragem estatística, uma vez que provavelmente não terão acesso a mercados futuros, preços de Interbancários ou clientes que ofereçam spreads de oferta de compra. Isso também significa que suas arbitragens envolverão o risco dos spreads que eles percebem ampliar em vez de estreitar com base em sua análise estatística.

Outra consideração ao decidir se deve se envolver em arbitragem ou qual estratégia de arbitragem é a certa para você é que a maioria das arbitragens é feita no maior tamanho possível para maximizar os lucros.

Da mesma forma, se você tem apenas tamanhos pequenos de transações para realizar arbitragens, então a renda potencial proporcionalmente modesta dessa estratégia pode não lhe interessar de todo.

Tipos de Calculadora de Arbitragem Forex.

Um exemplo concreto e popular de um arbitrato triangular é frequentemente realizado por profissionais de cross traders EUR / JPY como parte de seu negócio de pão e manteiga. Quando eles vêem um grande comércio passar em qualquer um dos três pares de moedas relacionados de EUR / JPY, EUR / USD e USD / JPY, então as relações entre esses mercados são enviadas brevemente fora de linha à medida que o grande comércio é assimilado pela bolsa. taxas.

Em particular, um operador de arbitragem triangular EUR / JPY pode inserir facilmente as seguintes transações em uma planilha do Excel para auxiliá-las a realizar as seguintes transações em cada par de moedas para resultar em um lucro bloqueado:

= Longo 1.000.000 Euros e Curto 1.150.000 Dólares Americanos.

= 1.000.000 Euros curtos e 130.000.000 ienes japoneses.

= Longos 1.150.000 dólares americanos e curtos 129.950.000 ienes.

= Longo 50.000 ienes a uma taxa de 113,00 por USD / JPY = US $ 442,48.

Quando um comerciante de varejo está tentando realizar uma arbitragem triangular entre diferentes corretores on-line, eles podem usar uma calculadora de arbitragem on-line como a do site Forexop que é mostrada na imagem da imagem abaixo. O mesmo site também tem uma calculadora on-line que ajuda a determinar se as oportunidades de futuros lucrativos versus oportunidades de arbitragem spot podem existir.

Usando um Programa de Negociação de Arbitragem.

Um programa de negociação de arbitragem ou ATP consiste em software de computador que pode ser usado por um comerciante de forex para entrar ordens simultaneamente para contratos futuros de moeda local, taxa cruzada e futuro. Esse tipo de software geralmente é empregado por traders institucionais ou bancários e envolve a execução de transações de grande volume para maximizar os lucros da arbitragem.

Ao envolver arbitragem de futuros, o programa de negociação de arbitragem entrará em uma posição longa ou curta em um contrato futuro negociado em bolsa, enquanto a outra ordem envolverá a tomada da posição oposta no mercado à vista ou com um corretor de forex on-line.

Os programas de negociação de arbitragem são uma forma de negociação programa ou algorítmica, que envolve a execução de operações nos mercados financeiros por meio de programas de computador automatizados. Esses programas seguem um conjunto de regras ou algoritmos predeterminados ao executar negociações com base em uma oportunidade identificada de lucrar com uma arbitragem existente entre mercados.

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Introdução à negociação de arbitragem de Forex.

Arbitragem Forex explicada & # 8211; o que é e como usá-lo.

A arbitragem Forex é uma estratégia usada para explorar as discrepâncias de preço no mercado. O conceito foi derivado dos mercados de derivativos e de futuros, onde um instrumento similar, porque é negociado como um derivado, muitas vezes tende a mostrar um desequilíbrio na precificação. A principal lógica que determina a arbitragem é o fato de que uma garantia, independentemente de onde ela esteja listada ou negociada, deve refletir o mesmo preço ou valor. Quando há uma discrepância na precificação, ela dá origem a um desequilíbrio de preços de curto prazo, que é aproveitado pelos arbitradores. Arbitragem ou arbitragem forex também é conhecido como arbitrário.

Tais discrepâncias que ocorrem freqüentemente apresentam aos negociadores uma oportunidade de arbitragem. O comércio de arbitragem pode ser chamado de auto-cumprimento, uma vez que as discrepâncias de preço tendem a ser compensadas pelos próprios arbitradores.

Visão geral de arbitragem de preço.

Uma boa maneira de entender a arbitragem é examinar um instrumento ou uma segurança negociada em diferentes mercados. Pode ser entre mercado local versus futuro ou uma ação listada em duas bolsas diferentes ou para o comerciante de varejo, pode ser algo tão simples quanto negociar as discrepâncias de preço entre os feeds de dois corretores.

Negociação de arbitragem Forex; além de ser raro, exige que o operador aja rapidamente, pois as oportunidades desaparecem tão rapidamente quanto aparecem. Em segundo lugar, a maioria dos corretores de forex tende a usar mecanismos aprimorados para detectar quaisquer negociações que, mesmo remotamente, se pareçam com uma negociação de arbitragem que poderia resultar na dedução dos lucros. Por fim, os spreads do par de moedas também precisam ser levados em consideração, já que a maioria das oportunidades de arbitragem geralmente varia em apenas alguns pips e quando o spread é adicionado à equação, os lucros são quase insignificantes, a menos que um trader seja altamente alavancado e bem capitalizado.

Estratégias de arbitragem Forex.

Existem muitos tipos de estratégias de arbitragem disponíveis, mas elas seguem o princípio geral. Em sua forma mais simples, a arbitragem cambial ou cambial exige o uso de dois corretores diferentes e a comparação dos preços, ilustrada abaixo na tabela. Também é conhecida a arbitragem de forex (ou arbitragem de corretor). O comerciante compraria com o menor preço de compra cotado e venderia o preço de oferta cotado mais alto.

Ordem de compra P / L: 2 Pips.

Ordem de venda P / L: +7 pips.

A tabela acima mostra uma estratégia de arbitragem muito básica envolvendo dois feeds de corretor e comprando o menor Ask e vendendo os preços de oferta mais altos. Observe que as discrepâncias de preço são apenas por alguns segundos e também não envolvem os spreads. O exemplo acima ilustra que, ao usar uma estratégia de arbitragem de corretor, os investidores terão que ser rápidos para aproveitar o desequilíbrio de preço.

Arbitragem Triangular.

Arbitragem Triangular é outra maneira de negociar. Nessa abordagem, os operadores usam três moedas diferentes, que envolvem compra e venda, a fim de obter lucro na moeda principal que está sendo segmentada.

Exemplo: compra de EUR vendendo o dólar americano e vendendo o EUR para comprar a GBP e eventualmente vendendo a GBP para comprar USD. Uma maneira simples de ilustrar isso é com o seguinte exemplo:

EURUSD peça preço @ 1.10: Você compra 100.000 euros vendendo 110.000 dólares americanos. Portanto, sua despesa inicial é de US $ 110.000. Com os 100.000 euros, você agora vende para comprar GBP. O preço de licitação EURGBP é de 0.7, então você vende 100.000 euros para comprar 70000 libras esterlinas, e então vende 70000 libras esterlinas para comprar dólares, onde o preço de oferta GBPUSD é de 1,50, o que deixa você com 150.000US.

Do exposto acima, para um investimento inicial de 110.000 por arbitragem triangular, você essencialmente acabou com 150.000, um lucro de US $ 40.000.

No entanto, o exemplo citado acima é meramente um exemplo de livro didático e, na maioria das vezes, os preços mudam tão rapidamente, o que mais uma vez traz à tona o fato de que os traders precisam ser muito rápidos na execução dos negócios. Outro fator é o atraso na execução, que depende da velocidade da sua conexão e da velocidade de execução da corretora, que podem fazer ou quebrar a estratégia.

Existem muitos aplicativos de software automatizados que se especializam em estratégias de arbitragem de divisas que ajudam a eliminar as adivinhações do jogo e, portanto, apresentam ao negociador pronto para executar decisões de negociação.

O comerciante preguiçoso.

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Quarta-feira, 23 de janeiro de 2013.

Arbitragem em Forex explicada.

Considere os seguintes preços:

GBPUSD está negociando em 1.5001 / 1.5002.

EURGBP está sendo negociado a 0.8668 / 0.8669.

Então você vende esses euros em troca de libras esterlinas. 76911,24 EUR = 66671,79 GBP (ao preço de oferta de 0,8668)

Finalmente, você vende seu GBP de volta para dólares americanos. 66671,79 GBP = 100014,35 USD (ao preço de oferta de 1.50001)

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